lagInFrame

Возвращает значение, вычисляемое в строке, которая находится на заданном физическом смещении от текущей строки в рамках упорядоченной области.

предупреждение

Поведение lagInFrame отличается от стандартной оконной функции SQL lag. Оконная функция ClickHouse lagInFrame учитывает область окна. Чтобы получить поведение, идентичное lag, используйте ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING.

Синтаксис

lagInFrame(x[, offset[, default]])
  OVER ([[PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column]
        [ROWS or RANGE expression_to_bound_rows_withing_the_group]] | [window_name])
FROM table_name
WINDOW window_name as ([[PARTITION BY grouping_column] [ORDER BY sorting_column])

Для более подробной информации о синтаксисе оконных функций смотрите: Оконные функции - Синтаксис.

Параметры

• x — Название колонки.
• offset — Смещение для применения. (U)Int*. (Необязательный - по умолчанию 1).
• default — Значение, возвращаемое, если вычисленная строка превышает границы области окна. (Необязательный - значение по умолчанию типа колонки, если опущено).

Возвращаемое значение

• Значение, вычисляемое в строке, которая находится на заданном физическом смещении до текущей строки в рамках упорядоченной области.

Пример

Этот пример рассматривает исторические данные для конкретной акции и использует функцию lagInFrame, чтобы вычислить дельту и процентное изменение в цене закрытия акции с дня на день.

Запрос:

CREATE TABLE stock_prices
(
    `date`   Date,
    `open`   Float32, -- цена открытия
    `high`   Float32, -- дневной максимум
    `low`    Float32, -- дневной минимум
    `close`  Float32, -- цена закрытия
    `volume` UInt32   -- объем торговли
)
Engine = Memory;

INSERT INTO stock_prices FORMAT Values
    ('2024-06-03', 113.62, 115.00, 112.00, 115.00, 438392000),
    ('2024-06-04', 115.72, 116.60, 114.04, 116.44, 403324000),
    ('2024-06-05', 118.37, 122.45, 117.47, 122.44, 528402000),
    ('2024-06-06', 124.05, 125.59, 118.32, 121.00, 664696000),
    ('2024-06-07', 119.77, 121.69, 118.02, 120.89, 412386000);

SELECT
    date,
    close,
    lagInFrame(close, 1, close) OVER (ORDER BY date ASC
       ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING
     ) AS previous_day_close,
    COALESCE(ROUND(close - previous_day_close, 2)) AS delta,
    COALESCE(ROUND((delta / previous_day_close) * 100, 2)) AS percent_change
FROM stock_prices
ORDER BY date DESC

Результат:

   ┌───────date─┬──close─┬─previous_day_close─┬─delta─┬─percent_change─┐
1. │ 2024-06-07 │ 120.89 │                121 │ -0.11 │          -0.09 │
2. │ 2024-06-06 │    121 │             122.44 │ -1.44 │          -1.18 │
3. │ 2024-06-05 │ 122.44 │             116.44 │     6 │           5.15 │
4. │ 2024-06-04 │ 116.44 │                115 │  1.44 │           1.25 │
5. │ 2024-06-03 │    115 │                115 │     0 │              0 │
   └────────────┴────────┴────────────────────┴───────┴────────────────┘